Uso degli algoritmi nel mercato del credito: dimensione nazionale ed europea

di Filippo Bagni

SOMMARIO: 1. Gli algoritmi nel mercato del credito. – 1.1. L’utilizzo degli algoritmi per la profilazione del consumatore di servizi bancari. – 1.2. Gli effetti sulle indagini di default e il raffronto con i modelli statistici standard. – 2. Il quadro normativo in tema di rating bancario. – 2.1. La necessità di regolamentare l’utilizzo della tecnologia (anche) nel sistema bancario. – 2.2. La normativa di derivazione europea. – 2.3. La (scarna) normativa nazionale di riferimento – 3. Il ruolo delle autorità indipendenti. – 3.1. Linee guida della BCE (2018): assessment per la valutazione del merito creditizio delle c.d.d. Fintech Banks. – 3.2. Banca d'Italia: ruolo, obiettivi e provvedimenti. – 3.3. La strada indicata dall’EBA: inquadramento giuridico e fonti di regolazione in tema di credit scoring per mezzo di tecniche IA/ML. – 4. Il riflesso sull’accountability delle banche nazionali: assessment di tecniche di ML di nuova introduzione per la profilazione del cliente alla luce dei principi regolatori. – 5. Conclusioni: l’esigenza di una regolamentazione specifica e l’aspetto reputazionale delle banche.

After the 2008 crisis, banks are increasingly investing in bank rating by applying algorithmic techniques to improve the creditworthiness of customers. The European regulator and supervisory authorities are asking banks to adopt profiling methods that are both efficient and legitimate in terms of data processing, but they have not yet identified clear and definite legislation. It is necessary to promote the introduction of rules and principles expressly referring to the issue of algorithms applied to bank rating by defining a sustainable ethical-legal framework within which they can operate. In its recent Proposal for a Regulation on AI, the European Commission identifies among the 'high-risk' AI systems those used by banks to evaluate the credit score or creditworthiness of natural persons. This proposal may represent the future specific regulation that the banking system needs.